Class: JIJI::BackTester

Inherits:
Object
  • Object
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Defined in:
lib/jiji/util/backtester.rb

Overview

jijiに接続してバックテストの実行と結果の取得を行うためのユーティリティ。

jijiのJSON-RPC APIを利用してバックテストの実行と結果の取得を行うユーティリティです。

require ‘rubygems’ require ‘jiji/util/backtester’

#接続先のjijiを指定して、テスターを作成 tester = JIJI::BackTester.new( “unageanu.homeip.net/jiji-demo” )

#エージェントを作成 agents = [] agents << tester.create_agent( “MovingAverageAgent”, “moving_average_agent.rb”,

"移動平均_12-36", {"long"=>36,"period"=>10,"short"=>12})

agents << tester.create_agent( “MovingAverageAgent”, “moving_average_agent.rb”,

"移動平均_25-75", {"long"=>75,"period"=>10,"short"=>25})

#テストを実行 time = Time.local(2009, 8, 20).to_i process_id = tester.regist_test( “移動平均テスト2”, “”, time, time+24*60*60*3, agents )

#テストの実行完了を待つ tester.wait( process_id )

#結果を確認 result = tester.get_result( process_id ) result.each_pair {|k,v|

puts "\n---#{k}"
puts "profit or ross : #vv.profit_or_loss" 
puts "positions : "
v.positions.each {|p|
  puts "  #{p["pair"]} #p["sell_or_buy"] #p["profit_or_loss"]"
}

}

Defined Under Namespace

Classes: Result

Instance Method Summary collapse

Constructor Details

#initialize(endpoint) ⇒ BackTester

コンストラクタ

endpoint

接続先サーバーを示すエンドポイント 例) unageanu.homeip.net/jiji-demo



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# File 'lib/jiji/util/backtester.rb', line 45

def initialize( endpoint )
  @agent_service = JSONBroker::JsonRpcRequestor.new("agent", endpoint)
  @process_service = JSONBroker::JsonRpcRequestor.new("process", endpoint)
  @trade_result_service = JSONBroker::JsonRpcRequestor.new("trade_result", endpoint)
  @agents = @agent_service.list_agent_class
end

Instance Method Details

#create_agent(class_name, file, name, properties) ⇒ Object

バックテストに登録するためのエージェント情報を作成する。

class_name

クラス名

file

クラスが定義されているファイル名

name

エージェント名

properties

エージェントのプロパティ

return

バックテストに登録するためのエージェント情報



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# File 'lib/jiji/util/backtester.rb', line 67

def create_agent( class_name, file, name,  properties )
  info = get_agent_info( class_name, file )
  raise "agent not found." unless info
  agent = info.dup
  agent["id"] = UUIDTools::UUID.random_create().to_s
  agent["class"] = "#{info["class_name"]}@#{info["file_name"]}"
  agent["name"] = name
  agent["property_def"] = agent["properties"].inject({}){|r,i|
    r[i["id"]] = i
    r
  }
  agent["properties"] = properties
  return agent
end

#get_agent_info(class_name, file) ⇒ Object

エージェントの情報を取得する。

class_name

クラス名

file

クラスが定義されているファイル名

return

エージェントの情報/対応するエージェントがなければnil



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# File 'lib/jiji/util/backtester.rb', line 55

def get_agent_info( class_name, file )
  return @agents.find{|i|
    i["class_name"]==class_name && i["file_name"]==file
  }
end

#get_result(process_id) ⇒ Object

バックテストの実行結果を取得する。

process_id

バックテストの識別ID

return

エージェント名をキーとする実行結果のハッシュ



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# File 'lib/jiji/util/backtester.rb', line 104

def get_result( process_id )
  result = @trade_result_service.list( process_id, "5d", nil, nil )
  return result.inject({}) {|r, item|
    info = r[item["trader"]] ||= Result.new( 0, [] )
    info.profit_or_loss += item["profit_or_loss"]
    info.positions << item
    r
  }
end

#regist_test(title, memo, start_time, end_time, agents) ⇒ Object

バックテストを実行する。

title

テストの名前

memo

メモ

start_time

開始日時(UNIXタイム/1970-01-01からの秒数)

end_time

終了日時(UNIXタイム/1970-01-01からの秒数)

agents

実行するエージェントの配列

return

バックテストの識別ID(process_id)



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# File 'lib/jiji/util/backtester.rb', line 88

def regist_test( title, memo, start_time, end_time, agents )
  return @process_service.new_test( 
    title, memo, start_time, end_time, agents )["id"]
end

#wait(process_id) ⇒ Object

バックテストの完了を待つ

process_id

バックテストの識別ID



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# File 'lib/jiji/util/backtester.rb', line 94

def wait( process_id ) 
  while ( true )
    status = @process_service.status( [process_id] )[0]["state"]
    return if status == "ERROR_END" || status == "FINISHED" || status == "CANCELED"        
    sleep 5
  end
end